Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies que permiten registrar su actividad de navegación para la elaboración de informes estadísticos. La información recabada no identifica, en modo alguno, al usuario ni cualquier otra información privada. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Para recabar esta información anónima la Sociedad emplea la herramienta Google Analytics, propiedad de Google. Puede encontrar las políticas de privacidad y de Google Analytics en el centro de privacidad de Google y el complemento de inhabilitación de Google Analytics.

Síguenos en Facebook Twitter LinkedIn Tuenti       Contacto
  
Afi Alumni
Noticias
Open Alumni
Bolsa de empleo
Actividad editorial
Regístrate
Blog Afi Alumni
Blog Finanzas a las 9
Imprimir
Programación Afi Escuela de Finanzas
Estos son los cursos programados por Afi Escuela de Finanzas para fechas próximas. Si estás interesado en alguna de estas acciones formativas puedes inscribirte, recuerda que como miembro de Afi Alumni tienes un descuento del 10% en la matrícula en aquellos cursos en los que te inscribas a título personal.
Presencial

Riesgo de Tipo de Interés. IRRBB e Impactos

Matrícula cerrada

Introducción

 

Los cambios regulatorios de los últimos años han  impulsado un cambio de paradigma en la medición del riesgo de tipo de interés en el Banking book (IRRBB), aumentando la granularidad, complejidad y frecuencia de las métricas regulatorias,  sofisticando los modelos, incorporando el comportamiento del cliente ante distintos escenarios de tipos y analizando la sensibilidad de las métricas a las asunciones realizadas en los modelos. Además, la situación actual de tipos de interés negativos no tiene precedente en la historia y ha provocado la consideración de nuevos escenarios y nuevas hipótesis tanto en la gestión de los riesgos como en los requerimientos regulatorios.

Objetivos

 

Durante el curso se analizarán los nuevos requerimientos  incluidos en el papel consultivo de la EBA y el impacto que podría tener en la industria: levantamiento de riesgos, necesidad de cambios en la organización, sistemas, modelos de valoración e impacto en capital. En las sesiones se mostrarán ejemplos prácticos sobre la modelización del comportamiento de los productos más importantes en el balance (cuentas sin vencimiento, depósitos a plazo, hipotecas, etc.) y se analizará la importancia del backtesting y de los análisis de sensibilidad de las asunciones consideradas.

DIRIGIDO A

¿Áreas de Riesgo de Mercado

¿Áreas de Dirección Financiera

¿Auditoría / Consultoría financiera

¿Áreas de Intervención General y Capital

¿Áreas de Validación de Modelos y Desarrollo de Modelos

¿Áreas de Riesgo de Modelo

Dirección académica

 

Pilar Barrios

 

Socio/Partner, Analistas Financieros Internacionales ¿ Afi

Doctora en CC. Matemáticas por la UC3M

MFC por Afi Escuela de Finanzas

 

Raquel Bujalance

 

Head of ALM Risk Models. Santander Analytics.

Banco Santander

Doctora en Finanzas Cuantitativas por la UCM

 

Sandra Argüello

 

Director, Structural Model Risk. Riesgos de Mercado.

Banco Santander

Master of Science, Financial Engineering por Stuart School of Business, IIT

Descargar folleto en formato PDF

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Lugar de celebración: Afi Escuela de Finanzas (Marqués de Villamejor, 5 - 28006 Madrid)

Duración: 16 horas

Fecha inicio: 18/04/2018   |   Fecha fin: 19/04/2018

Importe*:  

El número de plazas son limitadas.

El importe de la inscripción es de 1.450¿.

Aquellas personas que forman parte de la

comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios

Alumni, y el importe de la matrícula será 1.305¿.


* Importe exento de IVA por formacion.

SubirSubir
Otros portales de Afi:   Afi   |   Afi Escuela de Finanzas   |   Ediciones Empresa Global   |   Fundación Afi   |   AnálisisAfi   |   AfiChannel
Desarrollado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados. Aviso legal.